Menez tumbuh besar di suatu pinggiran kota kumuh di Prancis, Banlieu. Sesuai laporan yang dimuat oleh Football Italia, Menez menuturkan masa remajanya yang kelam.
“Mungkin, saya tak pernah mengetahui dengan jelas. Mungkin tanpa sepakbola, saya akan berada di penjara. Banyak teman saya dari Banlieu berakhir di sana. Pencurian, narkoba, dan hal buruk lainnya sangat menggoda saat masih muda. Butuh semuanya, tapi tak punya uang,” kenang Menez.
“Saya tetap berhubungan dengan mereka, meski berada di dalam penjara. Setiap saat saya menyadari betapa tipisnya masa depan yang senang dan kacau,” jelasnya.
“Saya meninggalkan Banlieu di saat yang tepat. Pada usia 13 tahun saya pindah ke Sochaux. Pada 16 tahun saya tetap di sana dan menolak Manchester United. Meski Ferguson menginginkan saya, tapi saya merasa tidak tepat untuk pindah saat itu. Saya tidak mengatakam itu buruk, tapi saya merasa terlalu muda dan belum siap untuk ajakan itu,” ungkap sayap milik AC Milan dan tim nasional Prancis itu.
“Saya mungkin mengalami karier yang lebih baik, meski saya tak pernah mengetahuinya. Tapi saya tak pernah menyesali keputusan saya,” mantapnya